Ne doit pas être confondu avec Loi du χ² ou Test du χ².

Cet article est une ébauche concernant les probabilités et la statistique.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Estimateur du minimum du χ²

Type	Estimateur
Inventeur	Joseph Berkson

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

L'estimateur du χ² minimum est un estimateur statistique qui repose sur la minimisation d'une fonction χ²^[1]. Berkson 1980 défend l'idée que le minimum du χ² est le principe fondamental d'estimation.

• (en) Joseph Berkson, « Minimum Chi-Square, not Maximum Likelihood! », Ann. Statist., vol. 8, n^o 3,‎ 1980, p. 457--487 (DOI 10.1214/aos/1176345003, JSTOR 2240587)
• (en) R. R. Harris et G. K. Kanji, « On the Use of Minimum Chi-Square Estimation », Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician), vol. 32, n^o 4,‎ décembre 1983, p. 379-394 (DOI 10.2307/2987540, JSTOR 2987540)

• Maximum de vraisemblance

• Portail des probabilités et de la statistique