Pour les articles homonymes, voir Yor.
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Marc Jean Yor |
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Pierre Priouret (d) |
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Marc Yor, né le à Brétigny-sur-Orge et mort le à Athis-Mons[1],[2], est un mathématicien français spécialisé dans les probabilités, notamment le mouvement brownien et leurs applications aux mathématiques financières.
Carrière
[modifier | modifier le code]Institutions
[modifier | modifier le code]Ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan (à l’époque, « de l'enseignement technique »), il obtient l'agrégation de mathématiques en 1972, un doctorat de 3e cycle en 1973[3] et un doctorat d'État en 1976[4], tous deux en mathématiques et à l'université Pierre-et-Marie-Curie. De 1973 à 1981 il a été successivement stagiaire, attaché puis chargé de recherche au CNRS[1]
Il a été professeur des universités au Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires de Jussieu (UMR 7599 CNRS / Paris-VI) de 1981 jusqu'au jour de sa retraite le 1er janvier 2014[5],[6].
Marc Yor a été élu correspondant dans la section mathématique de l'Académie des sciences le , puis en devint membre le [1].
Étudiants
[modifier | modifier le code]Depuis 1982, Yor a encadré plus de 30 étudiants en doctorat ce qui conduit à plus de 90 étudiants par descendance[7]. Parmi eux, certains sont devenus d'éminents professeurs d'université tels que Jean Bertoin et Jean-François Le Gall. Il a également participé en grande partie à la thèse de Philippe Biane[5]. Wendelin Werner, un des étudiants de ses étudiants, a d'ailleurs obtenu la médaille Fields.
Domaine de recherche
[modifier | modifier le code]Les travaux de Marc Yor s'inscrivent dans la théorie des martingales et le calcul stochastique. Il travaille principalement sur un processus stochastique qui lui est cher[1] : le mouvement brownien[1]. Yor s'intéresse au mouvement brownien linéaire classique mais également au mouvement brownien à valeurs complexes et aux processus stochastiques naturellement associés. Une des applications du mouvement brownien que Yor étudie est liée aux mathématiques financières[1]. Il étudie les temps locaux de semi-martingales et il généralise des inégalités pour les martingales. Parmi ses derniers travaux, Yor étudie les processus stochastiques à valeurs matricielles[1].
Autres
[modifier | modifier le code]En 2000, dans le cadre de l'Académie des sciences, Marc Yor et l'historien des sciences Bernard Bru ouvrent le pli cacheté 11-668 de Wolfgang Döblin[5]. La découverte de ce pli, soixante ans après sa rédaction en 1939-1940, a donné lieu à un exposé destiné à un large public à la Bibliothèque nationale de France[8] ainsi qu'à la rédaction d'un compte-rendu détaillant les résultats de Döblin anticipant la théorie de l'intégrale d'Itō[9].
Distinctions et honneurs
[modifier | modifier le code]Marc Yor est un chercheur réputé et respecté, lors de son décès de nombreux honneurs lui ont été rendus par d'autres chercheurs[5].
Le chercheur Bernard Roynette écrit une lettre d'éloges sur le mathématicien et l'homme qu'était Marc Yor[10].
Marc Yor est :
- Lauréat du prix Montyon de l'Académie des sciences en 1986[1].
- Conférencier invité au congrès international des mathématiciens à Kyoto en 1990.
- Lauréat du prix Merrill Lynch pour la recherche en mathématiques financières (avec Hélyette Geman) en 1993.
- Correspondant de l'Académie des sciences le , puis membre le [11].
- Membre senior de l'Institut universitaire de France en [12],[13].
- Chevalier de l'ordre national du Mérite par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2006[14].
- Membre de l'Academia Europaea en [15].
- Lauréat de la médaille pour la science de Institute of Advanced Studies de l'université de Bologne (conjointement avec Peter Carr, Hélyette Geman et Dilip Madan) en 2008.
Le prix Marc-Yor a été créé en son honneur.
Vie personnelle
[modifier | modifier le code]Marc Yor entraînait le club de football de Saint-Chéron[5] (il est inhumé dans le cimetière de ce village d'Essonne).
Bibliographie
[modifier | modifier le code]Ses travaux représentent plus de 300 publications avec de nombreux auteurs[16]. Son nombre d'Erdős est de 2, c'est-à-dire qu'il a écrit un article avec un coauteur de Paul Erdős.
Articles
[modifier | modifier le code]Voici une sélection des publications les plus représentatives[1] :
- Jacod et Yor, « Étude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales », Zeitschrift für Wahr., vol. 38, , p. 83-125
- Yor, « Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi martingales », Temps locaux. Astérisque, nos 52-53, , p. 23-36
- Azéma et Yor, « Une solution simple au problème de Skorokhod », Sém. Probas. XIII - Lect. Notes in Maths., vol. 721, , p. 90-115
- Yor, « Loi de l'indice du lacet brownien et distribution de Hartman-Watson », Zeitschrift für Wahr., vol. 53, , p. 71-95
- Pitman et Yor, « Asymptotic laws of planar Brownian motion », Annals of Proba., vol. 14, , p. 733-779
- Biane et Yor, « Valeurs principales associées aux temps locaux browniens », Bulletin des Sciences Maths., 2e série, vol. 111, , p. 23-101
- Yor, « Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor », Annales Institut H. Poincaré, vol. 27, , p. 201-273
- (en) Yor, « On some exponential functionals of Brownian motion », Adv. in App. Prob., vol. 24, , p. 509-531
- (en) Bertoin et Yor, « On subordinators and self-similar Markov processes and some factorizations of the exponential variable », Elec. Comm. Prob., vol. 6, , p. 95-106
- (en) Madan et Yor, « Making Markov Martingales Meet Marginals : with explicit constructions », Bernoulli 8, , p. 209-536
Livres
[modifier | modifier le code]Voici une sélection des principaux ouvrages de Marc Yor[1] :
- (en) Daniel Revuz et Marc Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, vol. 293, Springer, coll. « Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics » (réimpr. 1994, 1999), 1, 2 et 3 éd. (1re éd. 1991), 533, 560 et 599
- (en) Daniel Revuz et Marc Yor, Some Aspects of Brownian Motion : Part I: Some Special Functionals, Birkhäuser, coll. « Lectures in Mathematics », , 136 p.
- (en) Daniel Revuz et Marc Yor, Some Aspects of Brownian Motion : Part II: Some Recent Martingale Problems, Birkhäuser, coll. « Lectures in Mathematics », , 144 p.
- (en) Marc Yor, Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes, Springer, coll. « Springer Finance », , 203 p.
- (en) Loïc Chaumont et Marc Yor, Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics », , 236 p.
- (en) Roger Mansuy et Marc Yor, Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting, vol. 1873, Springer, coll. « Lecture Notes in Mathematics », , 158 p.
- (en) Roger Mansuy et Marc Yor, Aspects of Brownian Motion, Springer, coll. « Universitext », , 1995 p.
- (en) Bernard Roynette et Marc Yor, Penalising Brownian Paths, vol. 1969, Springer, coll. « Lecture Notes in Mathematics », , 275 p.
- (en) Marc Chesney, Monique Jeanblanc et Marc Yor, Mathematical Methods for Financial Markets, Springer, coll. « Springer Finance », , 732 p.
- (en) Christophe Profeta, Bernard Roynette et Marc Yor, Option Prices as Probabilities, Springer, coll. « Springer Finance », , 270 p.
- (en) Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette et Marc Yor, Peacocks and associated martingales, with explicit constructions, Springer, coll. « Bocconi & Springer Series », , 384 p.
Références
[modifier | modifier le code]- « In Memoriam », sur académie des sciences,
- ↑ Insee, « Extrait de l'acte de décès de Marc Jean Yor », sur MatchID
- ↑ Notice de la thèse dans le catalogue du Sudoc
- ↑ Notice de la thèse dans le catalogue du Sudoc
- « page personnelle de Marc Yor », sur Laboratoire de probabilités et modèles aléatoires
- ↑ Jean-François Le Gall, « In memoriam Marc Yor », sur Academie des sciences
- ↑ (en) « Marc Yor », sur Mathematics Genealogy Project
- ↑ « Autour de Wolfgang Döblin et du mouvement brownien : rencontre avec Marc Yor », sur Fondation Sciences Mathématiques de Paris,
- ↑ « Sur l'équation de Kolmogorov, par W. Doeblin. », sur Publimath,
- ↑ « "Marc", par Bernard Roynette », sur Jussieu,
- ↑ Décret du 31 décembre 2003 portant approbation d'élections à l'Académie des sciences, JORF no 6 du 8 janvier 2004, p. 739, texte no 55, NOR MENP0302717D, sur Légifrance.
- ↑ Arrêté du 9 août 2004 portant nomination à l'Institut universitaire de France, JORF no 194 du 21 août 2004, p. 14985–14986, texte no 48, NOR MENR0401690A, sur Légifrance.
- ↑ Fiche de Marc Yor, sur le site de l'Institut universitaire de France.
- ↑ Décret du 15 mai 2006 portant promotion et nomination, JORF no 113 du 16 mai 2006, p. 7120–7174 (7152), texte no 2, NOR PREX0609304D, sur Légifrance.
- ↑ (en) « New Members », ‘The Tree’ Newsletter, Academia Europaea, no 24, , p. 4 (lire en ligne).
- ↑ [1] sur WorldCAt
Liens externes
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- Ressources relatives à la recherche :
- Roger Mansuy, « Une excursion avec Marc Yor », sur Images des maths,
- « Prix Marc Yor »
- Mathématicien français du XXe siècle
- Mathématicien français du XXIe siècle
- Probabiliste français
- Mathématiques financières
- Élève de l'École normale supérieure Paris-Saclay
- Docteur en mathématiques de l'université Pierre-et-Marie-Curie
- Professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie
- Membre de l'Académie des sciences (France)
- Membre de l'Academia Europaea
- Chevalier de l'ordre national du Mérite
- Naissance en juillet 1949
- Naissance à Brétigny-sur-Orge
- Naissance en Seine-et-Oise
- Décès en janvier 2014
- Décès à Athis-Mons
- Décès à 64 ans
- Personnalité inhumée dans l'Essonne